PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-1.89%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IAT превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.73% соответственно.


IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий IAT и PSCF

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

IAT vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.47

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.77

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

2.43

+0.70

IAT vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между IAT и PSCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и PSCF

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PSCF в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IAT и PSCF

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


IATPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-45.46%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.27%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-36.77%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-45.46%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-7.36%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-8.67%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.53%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и PSCF

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.76%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

12.51%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

21.57%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

22.56%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

24.79%

+6.01%