Сравнение IAT с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
IAT и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IAT превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.73% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и PSCF
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
IAT vs. PSCF — Ранг доходности на риск
IAT
PSCF
Сравнение IAT c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.77 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 2.43 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IAT и PSCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и PSCF
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и PSCF
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -45.46% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.27% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -36.77% | -18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -45.46% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -7.36% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -8.67% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.53% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и PSCF
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.76% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 12.51% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 21.57% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 22.56% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 24.79% | +6.01% |