Сравнение IAT с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
IAT и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 5.74% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и PAVE
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
IAT vs. PAVE — Ранг доходности на риск
IAT
PAVE
Сравнение IAT c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.67 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.37 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.05 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 11.19 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.67 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.76 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IAT и PAVE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и PAVE
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и PAVE
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -44.08% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -12.56% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -26.23% | -29.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -7.12% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -6.30% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.42% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и PAVE
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.04%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.82% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 14.05% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 22.45% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 21.43% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 24.41% | +6.38% |