PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAT returned 1.35%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IAT и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%5.74%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between IAT and PAVE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.71

The correlation between IAT and PAVE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAT и PAVE

Секторы
IAT
PAVE

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

IAT
100.0%
PAVE

-

Сырьевые материалы

IAT

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

IAT

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

PAVE
0.3%

Энергетика

IAT

-

PAVE
0.2%

Здравоохранение

IAT

-

PAVE

-

Промышленность

IAT

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

IAT

-

PAVE

-

Технологии

IAT

-

PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

IAT

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

IAT vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.99

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.82

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.13

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

11.50

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.99

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.81

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.68

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IAT и PAVE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-44.08%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.91%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-26.23%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-26.23%

-29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-1.82%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-6.24%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

3.24%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и PAVE

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.12% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.42%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

15.17%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

18.84%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

21.60%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

24.38%

+6.40%

Сравнение комиссий IAT и PAVE

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и PAVE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAT and PAVE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to IAT (6.12%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 1.35% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.77% for PAVE.

IAT is categorized as Financials Equities, while PAVE is Utilities Equities. IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор