PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с FTXO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAT returned 2.08%/yr vs 6.06%/yr for FTXO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IAT charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности IAT и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 4.26%.

IAT

1 день
3.63%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.41%
1 год
28.77%
3 года*
24.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.18%

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.53%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%

Correlation

The correlation between IAT and FTXO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.98

The correlation between IAT and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAT и FTXO

Секторы
IAT
FTXO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
FTXO
100.0%

Сырьевые материалы

IAT

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

FTXO

-

Энергетика

IAT

-

FTXO

-

Здравоохранение

IAT

-

FTXO

-

Промышленность

IAT

-

FTXO

-

Недвижимость

IAT

-

FTXO

-

Технологии

IAT

-

FTXO
0.4%

Коммунальные услуги

IAT

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE

Доходность на риск

IAT vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.38

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.93

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.82

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.32

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IAT и FTXO

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-55.26%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.69%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-25.84%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-46.55%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.95%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-15.87%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

6.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и FTXO

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.52%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

15.81%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

21.02%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

27.05%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

30.00%

+0.80%

Сравнение комиссий IAT и FTXO

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и FTXO

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FTXO в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.78%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IAT and FTXO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAT has higher volatility (7.04%) compared to FTXO (6.52%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs FTXO's -55.26%.

On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 2.08% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

IAT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.72% for FTXO.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.60% for FTXO.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор