PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXO с GSIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с GSIB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

FTXO и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXO или GSIB.

Корреляция

Корреляция между FTXO и GSIB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.63

GSIB:

1.76

Коэф-т Сортино

FTXO:

1.15

GSIB:

2.39

Коэф-т Омега

FTXO:

1.16

GSIB:

1.34

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.77

GSIB:

2.25

Коэф-т Мартина

FTXO:

2.36

GSIB:

10.66

Индекс Язвы

FTXO:

8.69%

GSIB:

3.73%

Дневная вол-ть

FTXO:

29.57%

GSIB:

21.73%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

GSIB:

-17.71%

Текущая просадка

FTXO:

-8.65%

GSIB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 22.77%.

FTXO

С начала года

0.74%

1 месяц

16.37%

6 месяцев

-4.61%

1 год

18.51%

5 лет

18.75%

10 лет

N/A

GSIB

С начала года

22.77%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

25.20%

1 год

37.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXO и GSIB

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и GSIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и GSIB

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности GSIB в 1.36%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		2.22%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.36%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и GSIB

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и GSIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и GSIB

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...