PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с GSIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXO и GSIB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.69%
54.79%
FTXO
GSIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.55

GSIB:

2.26

Коэф-т Сортино

FTXO:

1.00

GSIB:

2.94

Коэф-т Омега

FTXO:

1.12

GSIB:

1.38

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.49

GSIB:

4.10

Коэф-т Мартина

FTXO:

2.32

GSIB:

15.80

Индекс Язвы

FTXO:

5.87%

GSIB:

2.46%

Дневная вол-ть

FTXO:

24.94%

GSIB:

17.17%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

GSIB:

-9.47%

Текущая просадка

FTXO:

-13.89%

GSIB:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.84%.


FTXO

С начала года

-5.03%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

7.34%

1 год

15.35%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

GSIB

С начала года

13.84%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

23.88%

1 год

39.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и GSIB

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
График комиссии GSIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и GSIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FTXO: 0.55
GSIB: 2.26
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTXO: 1.00
GSIB: 2.94
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTXO: 1.12
GSIB: 1.38
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FTXO: 0.79
GSIB: 4.10
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FTXO: 2.32
GSIB: 15.80

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.55
2.26
FTXO
GSIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и GSIB

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GSIB в 1.47%


TTM202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.36%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.47%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и GSIB

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки GSIB в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и GSIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-4.27%
FTXO
GSIB

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и GSIB

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.44%
7.31%
FTXO
GSIB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab