PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXO с GSIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с GSIB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

FTXO и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXO или GSIB.

Корреляция

Корреляция между FTXO и GSIB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FTXO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
54.67%
FTXO
GSIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.40

GSIB:

1.71

Коэф-т Сортино

FTXO:

0.76

GSIB:

2.25

Коэф-т Омега

FTXO:

1.10

GSIB:

1.32

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.44

GSIB:

2.08

Коэф-т Мартина

FTXO:

1.45

GSIB:

9.99

Индекс Язвы

FTXO:

8.06%

GSIB:

3.69%

Дневная вол-ть

FTXO:

29.12%

GSIB:

21.62%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

GSIB:

-17.71%

Текущая просадка

FTXO:

-17.61%

GSIB:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.75%.

FTXO

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.75%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

GSIB

С начала года

13.75%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

20.30%

1 год

36.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXO и GSIB

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
График комиссии GSIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и GSIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXO: 0.40
GSIB: 1.71
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXO: 0.76
GSIB: 2.25
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXO: 1.10
GSIB: 1.32
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXO: 0.45
GSIB: 2.08
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXO: 1.45
GSIB: 9.99

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.40
1.71
FTXO
GSIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и GSIB

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GSIB в 1.47%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		2.46%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.47%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и GSIB

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и GSIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
-4.34%
FTXO
GSIB

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и GSIB

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
14.08%
FTXO
GSIB