PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

FTXO и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.11%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с KXI

Сравнение комиссий FTXO и GSIB

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

FTXO vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.93

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.70

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

9.19

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.93

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.20

-1.90

Корреляция

Корреляция между FTXO и GSIB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и GSIB

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GSIB в 1.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и GSIB

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXOGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-17.71%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-14.59%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-8.30%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-2.07%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.28%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и GSIB

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.30%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXOGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.60%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

13.15%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

20.85%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

18.41%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

18.41%

+11.73%