PortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXO и XLF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FTXO и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.92%
187.64%
FTXO
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.40

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

FTXO:

0.76

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

FTXO:

1.10

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.44

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

FTXO:

1.45

XLF:

4.72

Индекс Язвы

FTXO:

8.06%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

FTXO:

29.12%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

FTXO:

-17.61%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%.


FTXO

С начала года

-9.14%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.60%

5 лет

15.10%

10 лет

N/A

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и XLF

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXO: 0.40
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXO: 0.76
XLF: 1.37
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXO: 1.10
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXO: 0.44
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXO: 1.45
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.92
FTXO
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и XLF

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.46%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и XLF

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
-7.66%
FTXO
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и XLF

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
13.51%
FTXO
XLF