Сравнение FTXO с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
FTXO и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и IYF
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
FTXO vs. IYF — Ранг доходности на риск
FTXO
IYF
Сравнение FTXO c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.45 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 1.34 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и IYF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и IYF
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и IYF
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -79.09% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -13.88% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -25.06% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -10.79% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -17.68% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.67% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и IYF
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.73% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 11.36% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 19.46% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 18.99% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 20.90% | +9.24% |