PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXO и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и IYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
-2.85%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.71%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.71%.


FTXO

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
5.46%
1 год
21.92%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.79%
10 лет*

IYF

1 день
0.29%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.17%
1 год
5.48%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Bank ETF

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий FTXO и IYF

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.


Доходность на риск

FTXO vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXOIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.28

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.51

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.48

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

1.40

+2.63

FTXO vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTXOIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между FTXO и IYF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и IYF

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IYF в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.61%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и IYF

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IYF.


Загрузка...

Показатели просадок


FTXOIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-79.09%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-13.88%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-25.06%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-10.54%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-17.68%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.71%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и IYF

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTXOIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.69%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

11.29%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

19.46%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

18.98%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

20.90%

+9.24%