PortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с IYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXO и IYF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FTXO и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.92%
180.95%
FTXO
IYF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.40

IYF:

0.89

Коэф-т Сортино

FTXO:

0.76

IYF:

1.32

Коэф-т Омега

FTXO:

1.10

IYF:

1.19

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.44

IYF:

1.14

Коэф-т Мартина

FTXO:

1.45

IYF:

4.30

Индекс Язвы

FTXO:

8.06%

IYF:

4.39%

Дневная вол-ть

FTXO:

29.12%

IYF:

21.28%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

IYF:

-79.09%

Текущая просадка

FTXO:

-17.61%

IYF:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -0.93%.


FTXO

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.75%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

IYF

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

2.58%

1 год

20.14%

5 лет

17.55%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и IYF

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.


График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и IYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXO: 0.40
IYF: 0.89
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXO: 0.76
IYF: 1.32
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXO: 1.10
IYF: 1.19
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXO: 0.44
IYF: 1.14
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXO: 1.45
IYF: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IYF равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.89
FTXO
IYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и IYF

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IYF в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.46%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.37%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и IYF

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
-8.22%
FTXO
IYF

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и IYF

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
13.84%
FTXO
IYF