PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXO и KBWB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
91.41%
116.06%
FTXO
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

1.29

KBWB:

1.79

Коэф-т Сортино

FTXO:

2.04

KBWB:

2.67

Коэф-т Омега

FTXO:

1.25

KBWB:

1.34

Коэф-т Кальмара

FTXO:

1.02

KBWB:

1.17

Коэф-т Мартина

FTXO:

7.71

KBWB:

11.83

Индекс Язвы

FTXO:

4.07%

KBWB:

3.33%

Дневная вол-ть

FTXO:

24.30%

KBWB:

21.99%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

FTXO:

-9.32%

KBWB:

-8.13%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 29.06%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 36.35%.


FTXO

С начала года

29.06%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

25.58%

1 год

30.16%

5 лет

5.44%

10 лет

N/A

KBWB

С начала года

36.35%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

26.63%

1 год

37.84%

5 лет

5.48%

10 лет

8.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и KBWB

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXO c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.79
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.042.67
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.34
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.021.17
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.7111.83
FTXO
KBWB

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
1.79
FTXO
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KBWB

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности KBWB в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
1.90%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KBWB

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.32%
-8.13%
FTXO
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KBWB

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.46%
6.09%
FTXO
KBWB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab