PortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXO и KBWB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.92%
100.37%
FTXO
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.40

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

FTXO:

0.76

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

FTXO:

1.10

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.44

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

FTXO:

1.45

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

FTXO:

8.06%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

FTXO:

29.12%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

FTXO:

-17.61%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -7.53%.


FTXO

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.75%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.22%

5 лет

12.82%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и KBWB

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXO: 0.40
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXO: 0.76
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXO: 1.10
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXO: 0.44
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXO: 1.45
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.59
FTXO
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KBWB

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.46%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KBWB

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
-16.31%
FTXO
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KBWB

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 16.90% и 17.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
17.50%
FTXO
KBWB