PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.97%
35.12%
FTXO
KBE

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 40.53%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 36.69%.


FTXO

С начала года

40.53%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

31.97%

1 год

64.59%

5 лет (среднегодовая)

8.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KBE

С начала года

36.69%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

35.12%

1 год

60.84%

5 лет (среднегодовая)

9.14%

10 лет (среднегодовая)

8.77%

Основные характеристики


FTXOKBE
Коэф-т Шарпа2.602.28
Коэф-т Сортино3.763.33
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара1.711.95
Коэф-т Мартина16.9513.84
Индекс Язвы3.81%4.40%
Дневная вол-ть24.87%26.69%
Макс. просадка-55.26%-83.15%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и KBE

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FTXO и KBE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXO c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.602.28
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.763.33
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.41
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.711.95
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 16.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.9513.84
FTXO
KBE

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.28
FTXO
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KBE

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью KBE в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.14%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.13%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KBE

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FTXO
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KBE

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеют волатильность 12.90% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.90%
13.21%
FTXO
KBE