PortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXO и KBE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.92%
81.49%
FTXO
KBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.40

KBE:

0.45

Коэф-т Сортино

FTXO:

0.76

KBE:

0.85

Коэф-т Омега

FTXO:

1.10

KBE:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.44

KBE:

0.51

Коэф-т Мартина

FTXO:

1.45

KBE:

1.48

Индекс Язвы

FTXO:

8.06%

KBE:

8.91%

Дневная вол-ть

FTXO:

29.12%

KBE:

29.39%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

FTXO:

-17.61%

KBE:

-18.79%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью -8.67%.


FTXO

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.75%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

KBE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-5.16%

1 год

13.96%

5 лет

13.66%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и KBE

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.


График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и KBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXO: 0.40
KBE: 0.45
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXO: 0.76
KBE: 0.85
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXO: 1.10
KBE: 1.11
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXO: 0.44
KBE: 0.51
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXO: 1.45
KBE: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.45
FTXO
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KBE

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности KBE в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.46%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.73%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KBE

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
-18.79%
FTXO
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KBE

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
15.51%
FTXO
KBE