PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXOKBE
Дох-ть с нач. г.21.34%19.34%
Дох-ть за 1 год46.51%43.91%
Дох-ть за 3 года-1.80%0.72%
Дох-ть за 5 лет4.92%6.19%
Коэф-т Шарпа2.281.97
Коэф-т Сортино3.132.79
Коэф-т Омега1.381.34
Коэф-т Кальмара1.211.35
Коэф-т Мартина13.3111.02
Индекс Язвы3.82%4.40%
Дневная вол-ть22.19%24.48%
Макс. просадка-55.26%-83.15%
Текущая просадка-11.57%-4.47%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FTXO и KBE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KBE

С начала года, FTXO показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 19.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.94%
16.49%
FTXO
KBE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и KBE

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXO c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.31
KBE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.02

Сравнение коэффициента Шарпа FTXO и KBE

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
1.97
FTXO
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KBE

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KBE в 2.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.47%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%0.00%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.43%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%1.59%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KBE

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-4.47%
FTXO
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KBE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.09%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
6.53%
FTXO
KBE