PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с DFNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Davis Select Financial ETF (DFNL).

FTXO и DFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXO и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и DFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%13.68%
DFNL
Davis Select Financial ETF		-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -6.58%.

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

Davis Select Financial ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с KBE
Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с TIMEDFNL с SPMODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с BPAY

Сравнение комиссий FTXO и DFNL

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.

DFNL
Davis Select Financial ETF
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF

Доходность на риск

FTXO vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXODFNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

3.92

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNL равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXODFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTXO и DFNL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и DFNL

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DFNL в 1.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и DFNL

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и DFNL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXODFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-44.51%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-13.48%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-26.27%

-20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-9.28%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-7.69%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.21%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и DFNL

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Davis Select Financial ETF (DFNL) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXODFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.93%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

11.16%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

19.02%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

19.32%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

22.73%

+7.41%