PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с EFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 9.75%/yr for EFV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности IAT и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.75% соответственно.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between IAT and EFV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.61

The correlation between IAT and EFV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAT и EFV

Секторы
IAT
EFV

Финансовые услуги

100.0%
36.9%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

7.2%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Финансовые услуги

IAT
100.0%
EFV
36.9%

Сырьевые материалы

IAT

-

EFV
7.5%

Коммуникационные услуги

IAT

-

EFV
4.4%

Потребительский циклический сектор

IAT

-

EFV
4.8%

Потребительский защитный сектор

IAT

-

EFV
8.3%

Энергетика

IAT

-

EFV
7.0%

Здравоохранение

IAT

-

EFV
7.2%

Промышленность

IAT

-

EFV
10.2%

Недвижимость

IAT

-

EFV
2.5%

Технологии

IAT

-

EFV
4.3%

Коммунальные услуги

IAT

-

EFV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

IAT vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.97

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.73

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.57

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

9.57

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.97

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.76

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.27

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IAT и EFV

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-63.94%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-10.90%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-13.72%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-25.84%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-43.16%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-2.51%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-14.83%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

2.91%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и EFV

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.52%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.56%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

14.21%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

15.96%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

17.86%

+12.92%

Сравнение комиссий IAT и EFV

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и EFV

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EFV в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IAT and EFV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.75% vs 7.95% for IAT. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.75% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.88% for IAT.

IAT is categorized as Financials Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор