PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IAT is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IAT returned 1.35%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAT charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности IAT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%10.70%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between IAT and AVUV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between IAT and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAT и AVUV

Секторы
IAT
AVUV

Финансовые услуги

100.0%
25.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

18.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

IAT
100.0%
AVUV
25.8%

Сырьевые материалы

IAT

-

AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

IAT

-

AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

IAT

-

AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

IAT

-

AVUV
4.5%

Энергетика

IAT

-

AVUV
18.2%

Здравоохранение

IAT

-

AVUV
4.2%

Промышленность

IAT

-

AVUV
13.9%

Недвижимость

IAT

-

AVUV
0.7%

Технологии

IAT

-

AVUV
7.0%

Коммунальные услуги

IAT

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

IAT vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.10

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.02

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.61

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

13.69

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.10

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IAT и AVUV

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-49.42%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-7.95%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-28.79%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-28.79%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-1.12%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-7.95%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

2.67%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и AVUV

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.08%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.34%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

17.54%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

22.74%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

28.30%

+2.48%

Сравнение комиссий IAT и AVUV

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и AVUV

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IAT and AVUV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 1.35% for IAT. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.29% for AVUV.

IAT is categorized as Financials Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор