Сравнение IAT с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
IAT и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 10.70% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и AVUV
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
IAT vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IAT
AVUV
Сравнение IAT c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.78 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.88 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.40 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IAT и AVUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и AVUV
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и AVUV
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -49.42% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -15.43% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -28.79% | -26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -3.97% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -8.14% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.91% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и AVUV
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.41% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 13.10% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 23.46% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 22.95% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 28.59% | +2.20% |