PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-0.74%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%10.70%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IAT и AVUV

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

IAT vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.78

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.88

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.40

-4.33

IAT vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.52

-0.43

Корреляция

Корреляция между IAT и AVUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и AVUV

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAT и AVUV

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


IATAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-49.42%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-15.43%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-28.79%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-3.97%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-8.14%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.91%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и AVUV

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

13.10%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

23.46%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

22.95%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

28.59%

+2.20%