PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. IAT is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, IAT returned 2.08%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности IAT и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

IAT

1 день
3.63%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.41%
1 год
28.77%
3 года*
24.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.18%

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.53%13.05%24.36%-8.53%-20.61%9.65%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Correlation

The correlation between IAT and ARKX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.56

The correlation between IAT and ARKX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAT и ARKX

Секторы
IAT
ARKX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

55.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
ARKX

-

Сырьевые материалы

IAT

-

ARKX
0.0%

Коммуникационные услуги

IAT

-

ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

IAT

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

IAT

-

ARKX

-

Энергетика

IAT

-

ARKX

-

Здравоохранение

IAT

-

ARKX
1.5%

Промышленность

IAT

-

ARKX
55.7%

Недвижимость

IAT

-

ARKX

-

Технологии

IAT

-

ARKX
27.4%

Коммунальные услуги

IAT

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

IAT vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.21

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.81

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.52

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

9.48

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.21

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IAT и ARKX

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-43.61%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-20.42%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-25.47%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-43.61%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.66%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-19.97%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

7.57%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и ARKX

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 7.04%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

10.97%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

25.02%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

32.49%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

27.72%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

27.42%

+3.38%

Сравнение комиссий IAT и ARKX

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и ARKX

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.78%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IAT and ARKX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (10.97%) compared to IAT (7.04%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ARKX leads with 11.85% vs 2.08% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 11.85% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

IAT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for ARKX.

IAT is categorized as Financials Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор