Сравнение IAT с ARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).
IAT и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IAT и ARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 9.65% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 3.21% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 3.21%.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
ARKX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и ARKX
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Доходность на риск
IAT vs. ARKX — Ранг доходности на риск
IAT
ARKX
Сравнение IAT c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.98 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.60 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.36 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 9.46 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.98 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IAT и ARKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и ARKX
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и ARKX
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и ARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -43.61% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -20.42% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -43.61% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -14.96% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -20.49% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.25% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и ARKX
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.04%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 11.25% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 25.62% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 34.73% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 27.20% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 27.20% | +3.59% |