PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IARCX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IARCX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund
3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 5.51% соответственно.


IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Estate Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий IARCX и PHRAX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

IARCX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IARCXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.28

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

0.49

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

1.79

-1.44

IARCX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IARCXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между IARCX и PHRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и PHRAX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund
4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и PHRAX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IARCXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-72.56%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.50%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-33.51%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-42.00%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-6.10%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-11.42%

-24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.13%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и PHRAX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IARCXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.20%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.54%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.11%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.98%

-0.15%