Сравнение IARCX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 5.51% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и PHRAX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
IARCX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
IARCX
PHRAX
Сравнение IARCX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.45 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 1.79 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и PHRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и PHRAX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и PHRAX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -72.56% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.50% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -33.51% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -42.00% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -6.10% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -11.42% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и PHRAX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.20% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 16.54% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.11% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.98% | -0.15% |