PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 2.71% против 18.10% соответственно.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPM
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий IARCX и OPGSX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

IARCX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.49

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.77

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

3.94

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

15.50

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.49

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.26

-0.24

Корреляция

Корреляция между IARCX и OPGSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и OPGSX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и OPGSX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-80.04%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-29.01%

+16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-47.09%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-47.09%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-19.81%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-29.33%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

7.38%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

16.75%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

35.48%

-26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

43.40%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

33.09%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

32.99%

-12.16%