PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с IJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с IJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN).

IAPR и IJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и IJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и IJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IJAN с доходностью 0.88%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с KAPRIAPR с NAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR

Сравнение комиссий IAPR и IJAN

И IAPR, и IJAN имеют комиссию равную 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IAPR vs. IJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c IJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRIJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.00

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.97

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

9.05

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. IJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IJAN равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и IJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRIJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между IAPR и IJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и IJAN

Ни IAPR, ни IJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и IJAN

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки IJAN в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и IJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRIJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-22.68%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.17%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.00%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.56%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и IJAN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) составляет 2.88%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRIJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.31%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

5.63%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

10.10%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

10.21%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

12.59%

-3.88%