Сравнение IALT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IALT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и SGOV
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IALT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IALT
SGOV
Сравнение IALT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 12.34 | -7.66 |
Корреляция
Корреляция между IALT и SGOV составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и SGOV
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и SGOV
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.03% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и SGOV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 0.20% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 0.24% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 0.24% | +7.01% |