Сравнение IALT с IBIT
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IALT is actively managed, while IBIT is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IALT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IALT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.16% | 0.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.05% |
Correlation
The correlation between IALT and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение IALT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и IBIT
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -52.49% | +50.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -52.49% | +50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -16.91% | +16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 44.48% | -36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 50.25% | -42.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 50.25% | -42.39% |
Сравнение комиссий IALT и IBIT
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и IBIT
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for IBIT.
IALT is categorized as Multistrategy, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IALT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор