Сравнение IALT с IBIT
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IALT is actively managed, while IBIT is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IALT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -5.41% |
Correlation
The correlation between IALT and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IALT
IBIT
Сравнение IALT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 0.30 | +3.99 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и IBIT
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -49.36% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -48.10% | +48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -16.02% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 43.73% | -36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 50.19% | -42.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 50.19% | -42.71% |
Сравнение комиссий IALT и IBIT
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и IBIT
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for IBIT.
IALT is categorized as Multistrategy, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IALT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор