PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с HF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALT с HF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALT charges 0.99%/yr vs 1.70%/yr for HF.

Доходность

Сравнение доходности IALT и HF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у HF с доходностью 4.52%.

IALT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HF

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.55%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.09%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и HF

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		12.03%0.83%
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		4.52%0.29%

Correlation

The correlation between IALT and HF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Часто сравнивают с IALT:
IALT с ALLWIALT с BDMAXIALT с ISMFIALT с DBMFIALT с LALTIALT с FFUTIALT с CTA
Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с QISHF с FARXHF с RSBYHF с TOAKHF с QALTHF с HFND

Доходность на риск

IALT vs. HF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HF
Ранг доходности на риск HF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c HF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IALTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.16

—

IALT vs. HF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALT и HF

Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и HF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.27%

-5.94%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.51%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.63%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и HF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

5.69%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

6.39%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

6.39%

+1.41%

Сравнение комиссий IALT и HF

IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HF в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и HF

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HF в 0.90%

ПозицияTTM202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.90%0.94%11.18%2.49%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.40%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IALT and HF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

HF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.40% for IALT.

They also come from different issuers: iShares and Days Global Advisors. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 1.70% for HF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и HF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор