PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IALAX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALAX с TISVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TISVX (Transamerica International Small Cap Value) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.29%/yr vs 9.97%/yr for TISVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IALAX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TISVX с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции TISVX по среднегодовой доходности: 14.29% против 9.97% соответственно.

IALAX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
-3.04%
1 год
-1.93%
3 года*
21.38%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
14.29%

TISVX

1 день
1.44%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
8.83%
С начала года
12.31%
1 год
17.35%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALAX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-3.04%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		12.31%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Correlation

The correlation between IALAX and TISVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.47

The correlation between IALAX and TISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с VGTIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VOO
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с FSISXTISVX с VXUSTISVX с DISVXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с LZISX

Доходность на риск

IALAX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IALAXTISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.19

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.78

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.62

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

5.27

-5.29

IALAX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TISVX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALAX и TISVX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALAXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-38.08%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-10.94%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-14.00%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-36.52%

-32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-38.08%

-31.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-0.10%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-8.23%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

3.35%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и TISVX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALAXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

4.64%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

12.36%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

14.88%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.93%

16.96%

+24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

16.66%

+18.19%

Сравнение комиссий IALAX и TISVX

И IALAX, и TISVX имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и TISVX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		3.98%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Часто задаваемые вопросы

IALAX and TISVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (9.02%) compared to TISVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TISVX's -38.08%.

TISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALAX и TISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор