Сравнение IALAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -18.81% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -18.81%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.45% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -18.81%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 12.67%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и PROVX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
IALAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
IALAX
PROVX
Сравнение IALAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.69 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.14 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 2.43 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и PROVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и PROVX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и PROVX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -57.65% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -12.54% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -27.48% | -41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -27.48% | -41.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.66% | -12.13% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -13.23% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 3.23% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и PROVX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.30% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 8.49% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 14.45% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 15.56% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 16.11% | +18.39% |