PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IALAX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALAX с IMOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.29%/yr vs 6.69%/yr for IMOAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности IALAX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у IMOAX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции IMOAX по среднегодовой доходности: 14.29% против 6.69% соответственно.

IALAX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
-3.04%
1 год
-1.93%
3 года*
21.38%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
14.29%

IMOAX

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
3.88%
С начала года
5.55%
1 год
13.26%
3 года*
11.50%
5 лет*
5.11%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALAX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-3.04%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.55%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%

Correlation

The correlation between IALAX and IMOAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г.

0.76

The correlation between IALAX and IMOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с VGTIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VOO
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с TLOFXIMOAX с VTIVXIMOAX с TMLPXIMOAX с ICLAXIMOAX с TIMUXIMOAX с TISVX

Доходность на риск

IALAX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IALAXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.67

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.40

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.20

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

9.57

-9.59

IALAX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IMOAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALAX и IMOAX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALAXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-37.71%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-6.18%

-22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-9.37%

-22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-22.51%

-46.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-22.51%

-46.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-0.23%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-4.89%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

1.42%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и IMOAX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALAXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

2.31%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

6.79%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

8.17%

+21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.93%

9.27%

+32.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

8.96%

+25.89%

Сравнение комиссий IALAX и IMOAX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и IMOAX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.98%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%

Часто задаваемые вопросы

IALAX and IMOAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (9.02%) compared to IMOAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs IMOAX's -37.71%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALAX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор