Сравнение IALAX с IMLAX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.43%/yr vs 8.88%/yr for IMLAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.47%/yr for IMLAX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и IMLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у IMLAX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции IMLAX по среднегодовой доходности: 14.43% против 8.88% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
IMLAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам IALAX и IMLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 5.60% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
Correlation
The correlation between IALAX and IMLAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г. | 0.78 |
The correlation between IALAX and IMLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск
IALAX
IMLAX
Сравнение IALAX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | IMLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.28 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.93 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и IMLAX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и IMLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | IMLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -46.65% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -7.62% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -12.99% | -19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -25.32% | -43.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -27.36% | -41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -1.84% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -6.69% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 1.75% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и IMLAX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | IMLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 4.06% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 8.56% | +15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 10.50% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.89% | 12.08% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 12.17% | +22.65% |
Сравнение комиссий IALAX и IMLAX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и IMLAX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 6.54% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and IMLAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to IMLAX (4.06%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs IMLAX's -46.65%.
IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и IMLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор