PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALAX с IMLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IALAX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALAX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-18.81%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-4.68%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -18.81%, что значительно ниже, чем у IMLAX с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции IMLAX по среднегодовой доходности: 12.67% против 7.71% соответственно.

IALAX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-18.81%
6 месяцев
-26.34%
1 год
9.12%
3 года*
21.13%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
12.67%

IMLAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-2.09%
1 год
12.82%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с XLKIALAX с FSCSXIALAX с FSELXIALAX с GOVTIALAX с VOOIALAX с VGT
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TAHTXIMLAX с TISVX

Сравнение комиссий IALAX и IMLAX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

IALAX
Transamerica Capital Growth Fund
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IALAX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXIMLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.01

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.45

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.24

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.66

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IMLAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между IALAX и IMLAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и IMLAX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.24%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и IMLAX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и IMLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALAXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-46.65%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-9.26%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-25.32%

-43.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-27.36%

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-7.62%

-26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-6.75%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

2.03%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и IMLAX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALAXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.10%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

7.45%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

12.80%

+20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

11.90%

+29.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

12.10%

+22.40%