Сравнение IALAX с BPTRX

С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.20% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IALAX и BPTRX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и BPTRX.

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.