PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.74%/yr vs 12.60%/yr for XLF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IAK charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности IAK и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.74% против 12.60% соответственно.

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between IAK and XLF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between IAK and XLF has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и XLF

Секторы
IAK
XLF

Финансовые услуги

99.5%
98.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
XLF
98.0%

Здравоохранение

IAK
0.5%
XLF

-

Сырьевые материалы

IAK

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

XLF

-

Энергетика

IAK

-

XLF

-

Промышленность

IAK

-

XLF
0.2%

Недвижимость

IAK

-

XLF

-

Технологии

IAK

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

IAK

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

IAK vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.30

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.50

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.29

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

0.77

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IAK и XLF

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-82.69%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-14.79%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-15.54%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-25.81%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-42.86%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.99%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-20.02%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.68%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и XLF

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.00% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.21%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.24%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.63%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

18.66%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

22.17%

-1.28%

Сравнение комиссий IAK и XLF

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и XLF

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IAK and XLF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.21%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.60% vs 11.74% for IAK. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.60% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.52% for XLF.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор