Сравнение IAK с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IAK и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции XLF немного впереди с 12.45%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и XLF
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
IAK vs. XLF — Ранг доходности на риск
IAK
XLF
Сравнение IAK c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.19 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.05 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.16 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IAK и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и XLF
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и XLF
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -82.69% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.79% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -25.81% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -42.86% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.89% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -20.10% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.96% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и XLF
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.76% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.45% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.25% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.69% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.18% | -1.29% |