PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с WTFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с WTFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while WTFC (Wintrust Financial Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IAK returned 11.66%/yr vs 12.55%/yr for WTFC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IAK и WTFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у WTFC с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям WTFC по среднегодовой доходности: 11.66% против 12.55% соответственно.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

WTFC

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.83%
3 года*
31.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и WTFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
WTFC
Wintrust Financial Corporation		6.63%13.94%36.83%12.00%-5.54%51.10%-11.77%8.16%-18.56%14.36%

Correlation

The correlation between IAK and WTFC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IAK and WTFC has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Wintrust Financial Corporation

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с WTFC:
WTFC с PNFPWTFC с ONBWTFC с PNCWTFC с JPMWTFC с NXSTWTFC с SPYWTFC с WMT

Доходность на риск

IAK vs. WTFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
WTFC
Ранг доходности на риск WTFC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTFC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c WTFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKWTFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.88

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.35

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.19

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.18

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. WTFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WTFC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и WTFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKWTFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.88

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок IAK и WTFC

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки WTFC в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и WTFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKWTFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-83.58%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-19.30%

+11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-31.02%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-40.71%

+25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-74.50%

+29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.92%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-23.18%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.20%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и WTFC

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у Wintrust Financial Corporation (WTFC) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKWTFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.85%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

18.05%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

26.09%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

31.87%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

37.32%

-16.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и WTFC

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WTFC в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
WTFC
Wintrust Financial Corporation		1.42%1.43%1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%

Часто задаваемые вопросы

IAK and WTFC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTFC has higher volatility (5.85%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs WTFC's -83.58%.

WTFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и WTFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор