Сравнение IAK с WTFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Wintrust Financial Corporation (WTFC).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IAK и WTFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и WTFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
WTFC Wintrust Financial Corporation | 0.52% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у WTFC с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям WTFC по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.88% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
WTFC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. WTFC — Ранг доходности на риск
IAK
WTFC
Сравнение IAK c WTFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | WTFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.82 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.25 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.37 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.79 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | WTFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.82 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IAK и WTFC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и WTFC
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WTFC в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.46% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и WTFC
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки WTFC в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и WTFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | WTFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -83.58% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -19.30% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -40.71% | +25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -74.50% | +29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -13.19% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -23.27% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.00% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и WTFC
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Wintrust Financial Corporation (WTFC) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | WTFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 7.80% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 20.87% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 32.30% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 32.13% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 37.42% | -16.53% |