PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с WTFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и WTFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и WTFC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
WTFC
Wintrust Financial Corporation
0.52%13.94%36.83%12.00%-5.54%51.10%-11.77%8.16%-18.56%14.36%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у WTFC с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям WTFC по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.88% соответственно.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

WTFC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.51%
С начала года
0.52%
6 месяцев
7.21%
1 год
26.52%
3 года*
26.52%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

Wintrust Financial Corporation

Доходность на риск

IAK vs. WTFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

WTFC
Ранг доходности на риск WTFC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTFC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c WTFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKWTFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.82

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.25

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.37

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

3.79

-4.83

IAK vs. WTFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WTFC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и WTFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKWTFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.82

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Корреляция

Корреляция между IAK и WTFC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и WTFC

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WTFC в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
WTFC
Wintrust Financial Corporation
1.46%1.43%1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IAK и WTFC

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки WTFC в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и WTFC.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKWTFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-83.58%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-19.30%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-40.71%

+25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-74.50%

+29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-13.19%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-23.27%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

7.00%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и WTFC

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Wintrust Financial Corporation (WTFC) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKWTFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

7.80%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

20.87%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

32.30%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

32.13%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

37.42%

-16.53%