Сравнение IAK с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Financials ETF (VFH).
IAK и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции VFH немного впереди с 12.30%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и VFH
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
IAK vs. VFH — Ранг доходности на риск
IAK
VFH
Сравнение IAK c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.14 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.32 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.18 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.54 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.14 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IAK и VFH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и VFH
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и VFH
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -78.61% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.75% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -25.66% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -44.42% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.95% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -18.62% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.99% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и VFH
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.85% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.75% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.93% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.37% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.55% | -1.66% |