PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAK с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с VFH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 12.98%/yr vs 13.37%/yr for VFH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAK charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности IAK и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 5.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции VFH немного впереди с 13.37%.

IAK

1 день
1.52%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
10.84%
С начала года
6.94%
1 год
14.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
15.38%
10 лет*
12.98%

VFH

1 день
0.53%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
5.45%
С начала года
5.27%
1 год
11.52%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		6.94%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
VFH
Vanguard Financials ETF		5.27%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between IAK and VFH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between IAK and VFH has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и VFH

Секторы
IAK
VFH

Финансовые услуги

99.4%
96.8%

Здравоохранение

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
VFH
96.8%

Здравоохранение

IAK
0.6%
VFH
0.1%

Сырьевые материалы

IAK

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

VFH

-

Энергетика

IAK

-

VFH

-

Промышленность

IAK

-

VFH
0.2%

Недвижимость

IAK

-

VFH
0.8%

Технологии

IAK

-

VFH
2.1%

Коммунальные услуги

IAK

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

IAK vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.78

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.14

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.78

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

2.03

+2.63

IAK vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и VFH

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-78.61%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-14.75%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-17.30%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-25.66%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-44.42%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-18.46%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.69%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и VFH

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.97%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.35%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

14.94%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

19.20%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

22.46%

-1.59%

Сравнение комиссий IAK и VFH

IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и VFH

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VFH в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.50%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.67%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and VFH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (6.86%) compared to VFH (3.97%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.37% vs 12.98% for IAK. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.37% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.67% for VFH.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.09% for VFH.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор