PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с QABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и QABA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции QABA по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.21% соответственно.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Сравнение комиссий IAK и QABA

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.


Доходность на риск

IAK vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKQABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.63

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.01

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.24

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

2.87

-3.91

IAK vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QABA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKQABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.63

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между IAK и QABA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и QABA

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности QABA в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IAK и QABA

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и QABA.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-49.30%

-28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.49%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-42.93%

+28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-49.30%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.49%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-11.51%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.41%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и QABA

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.84%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

16.99%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

25.52%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

26.59%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

28.71%

-7.82%