PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с PTF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 12.67%/yr vs 26.39%/yr for PTF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности IAK и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 12.67% против 26.39% соответственно.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between IAK and PTF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.47

The correlation between IAK and PTF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и PTF

Секторы
IAK
PTF

Финансовые услуги

99.4%
1.5%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
PTF
1.5%

Здравоохранение

IAK
0.6%
PTF

-

Сырьевые материалы

IAK

-

PTF

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

PTF

-

Энергетика

IAK

-

PTF
1.6%

Промышленность

IAK

-

PTF
1.8%

Недвижимость

IAK

-

PTF

-

Технологии

IAK

-

PTF
93.8%

Коммунальные услуги

IAK

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

IAK vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.39

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.74

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

5.36

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

20.45

-19.18

IAK vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и PTF

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-55.38%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-17.99%

+10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-36.11%

+24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-44.88%

+30.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-44.88%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.47%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-13.26%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.71%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и PTF

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.49%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

16.30%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

31.97%

-21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

40.36%

-25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

35.34%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

33.16%

-12.24%

Сравнение комиссий IAK и PTF

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и PTF

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and PTF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 12.67% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.01% for PTF.

IAK is categorized as Financials Equities, while PTF is Momentum. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор