Сравнение IAK с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
IAK и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.01% против 6.73% соответственно.
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и PSCF
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
IAK vs. PSCF — Ранг доходности на риск
IAK
PSCF
Сравнение IAK c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.47 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.80 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.77 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.43 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.47 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IAK и PSCF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и PSCF
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и PSCF
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -45.46% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.27% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -36.77% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -45.46% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -7.36% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -8.67% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и PSCF
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.76% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 12.51% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 21.57% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 22.56% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 24.79% | -3.90% |