PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с PEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAK returned 11.66%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAK и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.66% против 6.45% соответственно.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.44%
3 года*
-5.24%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
PEP
PepsiCo, Inc.		0.20%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between IAK and PEP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IAK and PEP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

IAK vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.58

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.05

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.77

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

2.12

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IAK и PEP

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-73.92%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-16.25%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-29.17%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-30.32%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-30.32%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-19.58%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-13.64%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.87%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и PEP

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.35%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

14.90%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

21.71%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.38%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

19.66%

+1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и PEP

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PEP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.99%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

IAK and PEP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.35%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор