Сравнение IAK с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или PEP.
Доходность
Сравнение доходности IAK и PEP
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.76% против 8.15% соответственно.
IAK
37.16%
4.13%
18.79%
40.05%
16.27%
12.76%
PEP
-2.39%
-6.33%
-7.57%
-1.29%
6.87%
8.15%
Основные характеристики
| IAK | PEP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 0.00 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 5.99 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 17.46 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 16.40% |
| Макс. просадка | -77.38% | -40.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IAK и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и PEP
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PEP в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.17% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.25% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и PEP
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и PEP
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.