PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP).

IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAK и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.27% соответственно.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

IAK vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.33

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.68

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.48

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

0.98

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между IAK и PEP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и PEP

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок IAK и PEP

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-73.92%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.14%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-30.32%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-30.32%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-12.75%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-13.64%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

7.39%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и PEP

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.23%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

14.84%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.46%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.11%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

19.54%

+1.35%