PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAK с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с PEP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP).

IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или PEP.

Корреляция

Корреляция между IAK и PEP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAK и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAK:

0.84

PEP:

-1.34

Коэф-т Сортино

IAK:

1.20

PEP:

-1.85

Коэф-т Омега

IAK:

1.17

PEP:

0.78

Коэф-т Кальмара

IAK:

1.40

PEP:

-0.86

Коэф-т Мартина

IAK:

3.75

PEP:

-2.04

Индекс Язвы

IAK:

4.32%

PEP:

12.81%

Дневная вол-ть

IAK:

19.87%

PEP:

19.68%

Макс. просадка

IAK:

-77.38%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

IAK:

-3.94%

PEP:

-30.31%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -14.78%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.47% против 5.79% соответственно.

IAK

С начала года

5.77%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

1.59%

1 год

16.67%

5 лет

25.18%

10 лет

12.47%

PEP

С начала года

-14.78%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-20.66%

1 год

-26.20%

5 лет

1.81%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAK и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAK c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и PEP

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PEP в 4.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.79%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок IAK и PEP

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и PEP

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.89%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...