PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAKPEP
Дох-ть с нач. г.33.25%-1.03%
Дох-ть за 1 год39.89%1.47%
Дох-ть за 3 года18.34%3.21%
Дох-ть за 5 лет15.55%7.30%
Дох-ть за 10 лет12.63%8.44%
Коэф-т Шарпа2.850.12
Коэф-т Сортино3.710.29
Коэф-т Омега1.511.03
Коэф-т Кальмара6.170.13
Коэф-т Мартина18.030.41
Индекс Язвы2.29%4.70%
Дневная вол-ть14.51%15.86%
Макс. просадка-77.38%-40.41%
Текущая просадка-1.09%-12.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IAK и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAK и PEP

С начала года, IAK показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.00%
-7.78%
IAK
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 18.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.03
PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.41

Сравнение коэффициента Шарпа IAK и PEP

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
0.12
IAK
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и PEP

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PEP в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.20%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IAK и PEP

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-12.42%
IAK
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и PEP

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
3.22%
IAK
PEP