Сравнение IAK с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или PEP.
Корреляция
Корреляция между IAK и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAK и PEP
Основные характеристики
IAK:
1.82
PEP:
-0.35
IAK:
2.45
PEP:
-0.39
IAK:
1.33
PEP:
0.95
IAK:
2.76
PEP:
-0.33
IAK:
10.50
PEP:
-0.96
IAK:
2.60%
PEP:
5.86%
IAK:
15.03%
PEP:
16.24%
IAK:
-77.38%
PEP:
-40.41%
IAK:
-9.90%
PEP:
-16.95%
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.66% против 8.05% соответственно.
IAK
25.52%
-6.76%
10.01%
26.17%
13.84%
11.66%
PEP
-6.15%
-1.63%
-5.73%
-5.09%
5.29%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и PEP
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PEP в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.53% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.45% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и PEP
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и PEP
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.