Сравнение IAK с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
IAK и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.41% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KRE
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
IAK vs. KRE — Ранг доходности на риск
IAK
KRE
Сравнение IAK c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.09 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.26 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.11 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAK и KRE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KRE
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KRE
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -68.54% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.95% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -52.69% | +37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -54.92% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.05% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -22.04% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.03% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KRE
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.39% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 17.96% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 28.14% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 30.07% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 31.96% | -11.07% |