Сравнение IAK с IBIT
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IAK returned 14.53% vs -46.35% for IBIT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 6.94% | 9.50% | 26.30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IAK and IBIT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between IAK and IBIT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAK
IBIT
Сравнение IAK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.87 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.40 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и IBIT
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -53.30% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -53.30% | +45.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -48.95% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -17.71% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 33.14% | -30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 6.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 10.89% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 34.83% | -23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 44.38% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 49.92% | -31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 49.92% | -29.05% |
Сравнение комиссий IAK и IBIT
IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IBIT
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and IBIT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IAK (6.86%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IAK leads with 14.53% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAK has performed better with a 14.53% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for IBIT.
IAK is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.25% for IBIT.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор