Сравнение IAK с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IAK и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 25.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и IBIT
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IAK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAK
IBIT
Сравнение IAK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.44 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.37 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.35 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.75 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IAK и IBIT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IBIT
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и IBIT
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -49.36% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -49.36% | +37.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -45.80% | +39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -14.18% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 23.27% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 12.95% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 36.76% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 45.40% | -26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 51.21% | -33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 51.21% | -30.32% |