PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAK и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.


IAK

1 день
0.35%
1 месяц
3.96%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.11%
3 года*
19.83%
5 лет*
14.32%
10 лет*
13.24%

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и IBIT


2026 (YTD)20252024
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
3.98%9.50%26.30%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-31.78%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between IAK and IBIT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.09

The correlation between IAK and IBIT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IAK vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAKIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.84

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.83

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

-1.42

+3.51

IAK vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и IBIT

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAKIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-52.49%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-52.49%

+44.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.49%

+52.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-16.91%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

30.76%

-27.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.61%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAKIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

13.48%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

34.60%

-23.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

44.48%

-29.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

50.25%

-32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

50.25%

-29.38%

Сравнение комиссий IAK и IBIT

IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и IBIT

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.57%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAK and IBIT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IAK (5.61%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs IBIT's -52.49%.

On 1-year performance, IAK leads with 7.11% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAK has performed better with a 7.11% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for IBIT.

IAK is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.25% for IBIT.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор