PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и FNCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции FNCL немного впереди с 12.25%.


IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий IAK и FNCL

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

IAK vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.14

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.26

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

0.79

-1.48

IAK vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между IAK и FNCL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и FNCL

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IAK и FNCL

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-44.38%

-33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.78%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-25.68%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-44.38%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-11.94%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-6.89%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и FNCL

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.88%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.75%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.02%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

19.34%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

22.35%

-1.46%