Сравнение IAK с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
IAK и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции FNCL немного впереди с 12.25%.
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и FNCL
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
IAK vs. FNCL — Ранг доходности на риск
IAK
FNCL
Сравнение IAK c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.14 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.32 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.26 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.79 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.14 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IAK и FNCL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и FNCL
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и FNCL
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -44.38% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.78% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -25.68% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -44.38% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -11.94% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -6.89% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.92% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и FNCL
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.88% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.75% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 20.02% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.34% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.35% | -1.46% |