PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с FDIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

IAK и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAK и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.32%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.58% соответственно.

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с PSCFFDIQ с EUFN

Сравнение комиссий IAK и FDIQ

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

IAK vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.92

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.38

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.86

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

5.45

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.92

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между IAK и FDIQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и FDIQ

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок IAK и FDIQ

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-52.86%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.15%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-42.99%

+28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-52.86%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-7.08%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-11.64%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.84%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и FDIQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.91%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

17.49%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

27.55%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

28.94%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

31.21%

-10.32%