Сравнение IAK с BTC-USD
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IAK returned 12.68%/yr vs 56.48%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAK и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.68% против 56.48% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 12.68%
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам IAK и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 0.99% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IAK and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IAK
BTC-USD
Сравнение IAK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.73 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -1.26 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и BTC-USD
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -85.30% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -51.21% | +43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -51.21% | +39.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -76.67% | +61.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -83.80% | +38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -46.91% | +46.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -42.38% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 34.75% | -31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.45%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 12.14% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 34.59% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 35.62% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 44.55% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 56.55% | -35.63% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to IAK (5.45%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs BTC-USD's -85.30%.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор