PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IAK is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, IAK returned -4.16% vs 1189.78% for AMDL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IAK charges 0.43%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности IAK и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и AMDL

2026 (YTD)20252024
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%11.98%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between IAK and AMDL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.04

The correlation between IAK and AMDL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и AMDL

Секторы
IAK
AMDL

Финансовые услуги

99.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
AMDL

-

Здравоохранение

IAK
0.5%
AMDL

-

Сырьевые материалы

IAK

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

AMDL

-

Энергетика

IAK

-

AMDL

-

Промышленность

IAK

-

AMDL

-

Недвижимость

IAK

-

AMDL

-

Технологии

IAK

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

IAK

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

IAK vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
9.30

-9.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
4.81

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.63

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

21.43

-21.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

42.08

-43.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

9.30

-9.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IAK и AMDL

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-88.63%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-56.13%

+48.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

0.00%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-48.58%

+32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

28.53%

-24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и AMDL

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

46.02%

-42.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

94.09%

-84.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

129.41%

-114.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

116.59%

-98.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

116.59%

-95.70%

Сравнение комиссий IAK и AMDL

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и AMDL

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and AMDL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -4.16% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for AMDL.

IAK is categorized as Financials Equities, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор