PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с AMDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IAK is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, IAK returned 6.36% vs 835.61% for AMDL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IAK charges 0.38%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности IAK и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.

IAK

1 день
2.19%
1 месяц
3.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.70%
1 год
6.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
14.57%
10 лет*
13.20%

AMDL

1 день
-11.53%
1 месяц
15.74%
С начала года
330.80%
6 месяцев
327.23%
1 год
835.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и AMDL

2026 (YTD)20252024
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.62%9.50%11.92%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		330.80%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between IAK and AMDL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between IAK and AMDL has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов IAK и AMDL

Секторы
IAK
AMDL

Финансовые услуги

99.4%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
AMDL

-

Здравоохранение

IAK
0.6%
AMDL

-

Сырьевые материалы

IAK

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

AMDL

-

Энергетика

IAK

-

AMDL

-

Промышленность

IAK

-

AMDL

-

Недвижимость

IAK

-

AMDL

-

Технологии

IAK

-

AMDL
66.6%

Коммунальные услуги

IAK

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

IAK vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
6.28

-5.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.08

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

15.04

-14.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

29.24

-27.37

IAK vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 6.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и AMDL

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-88.63%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-56.13%

+48.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.00%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-47.74%

+31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

28.81%

-25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и AMDL

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.62%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

48.98%

-43.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

102.19%

-91.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

134.44%

-119.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

118.50%

-100.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

118.50%

-97.63%

Сравнение комиссий IAK и AMDL

IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и AMDL

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.58%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and AMDL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (48.98%) compared to IAK (5.62%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs 6.36% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

IAK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for AMDL.

IAK is categorized as Financials Equities, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор