PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 12.67%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.43%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности IAK и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 12.67% против 22.05% соответственно.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between IAK and AIRR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IAK and AIRR has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и AIRR

Секторы
IAK
AIRR

Финансовые услуги

99.4%
6.9%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Промышленность

-

92.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
AIRR
6.9%

Здравоохранение

IAK
0.6%
AIRR

-

Сырьевые материалы

IAK

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

AIRR

-

Энергетика

IAK

-

AIRR
3.8%

Промышленность

IAK

-

AIRR
92.4%

Недвижимость

IAK

-

AIRR

-

Технологии

IAK

-

AIRR
0.7%

Коммунальные услуги

IAK

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

IAK vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.50

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.22

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

5.01

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

18.33

-17.06

IAK vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и AIRR

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-42.37%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.09%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-27.95%

+16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-27.95%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-42.37%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.89%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-7.48%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.57%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и AIRR

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.49%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.32%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

20.81%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

26.19%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

25.45%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

26.36%

-5.44%

Сравнение комиссий IAK и AIRR

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и AIRR

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and AIRR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 12.67% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.13% for AIRR.

IAK is categorized as Financials Equities, while AIRR is Building & Construction. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор