PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.37%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности IAI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 19.37% против 9.91% соответственно.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between IAI and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.52

The correlation between IAI and XLE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAI и XLE

Секторы
IAI
XLE

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
XLE

-

Технологии

IAI
0.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

IAI

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

XLE

-

Энергетика

IAI

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

IAI

-

XLE

-

Промышленность

IAI

-

XLE

-

Недвижимость

IAI

-

XLE

-

Коммунальные услуги

IAI

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

IAI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.82

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.40

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.10

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

8.63

-5.31

IAI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и XLE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-71.26%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-12.05%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-20.14%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-26.04%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-66.81%

+26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-8.01%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-17.97%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.32%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и XLE

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.26%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

16.79%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

20.57%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

26.05%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

29.58%

-6.73%

Сравнение комиссий IAI и XLE

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и XLE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IAI and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.05% for IAI.

IAI is categorized as Financials Equities, while XLE is Energy Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор