Сравнение IAI с TECL
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.37%/yr vs 51.70%/yr for TECL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности IAI и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.60%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 19.37% против 51.70% соответственно.
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
TECL
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 83.60%
- 6 месяцев
- 83.93%
- 1 год
- 190.47%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 51.70%
Сравнение доходности по годам IAI и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.60% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between IAI and TECL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between IAI and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IAI и TECL
Секторы
IAI
TECL
Финансовые услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAI
TECL
-
Технологии
IAI
TECL
Сырьевые материалы
IAI
-
TECL
-
Коммуникационные услуги
IAI
-
TECL
-
Потребительский циклический сектор
IAI
-
TECL
-
Потребительский защитный сектор
IAI
-
TECL
-
Энергетика
IAI
-
TECL
Здравоохранение
IAI
-
TECL
-
Промышленность
IAI
-
TECL
Недвижимость
IAI
-
TECL
-
Коммунальные услуги
IAI
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. TECL — Ранг доходности на риск
IAI
TECL
Сравнение IAI c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.84 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 10.73 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAI и TECL
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -77.96% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -46.58% | +30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -66.58% | +43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -77.96% | +49.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -77.96% | +37.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -21.15% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -18.38% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 16.64% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и TECL
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 33.55% | -27.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 57.14% | -41.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 67.39% | -47.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 74.94% | -53.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 72.79% | -49.94% |
Сравнение комиссий IAI и TECL
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и TECL
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TECL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and TECL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (33.55%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 19.37% for IAI. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.05% for IAI.
IAI is categorized as Financials Equities, while TECL is Leveraged Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор