PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

IAI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-6.98%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAI имеют среднегодовую доходность 17.97%, а акции SPMO немного отстают с 17.43%.

IAI

1 день
0.79%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-4.22%
1 год
17.76%
3 года*
24.05%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.97%

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий IAI и SPMO

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

IAI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAISPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.55

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.91

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

6.68

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.86

-0.59

Корреляция

Корреляция между IAI и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SPMO

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.16%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IAI и SPMO

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-30.95%

-44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-12.70%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-22.74%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-30.95%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-7.11%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-4.66%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.63%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SPMO

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.15%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.80%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

22.76%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

19.07%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.08%

+2.83%