Сравнение IAI с SOUN
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IAI returned 28.06%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAI и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAI и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | 7.12% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between IAI and SOUN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between IAI and SOUN shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. SOUN — Ранг доходности на риск
IAI
SOUN
Сравнение IAI c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.38 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -0.60 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAI и SOUN
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -93.55% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -72.43% | +55.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -75.65% | +52.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -71.52% | +68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -66.93% | +44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 45.29% | -39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и SOUN
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 17.69% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 52.15% | -36.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 80.70% | -61.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 136.27% | -114.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 136.27% | -113.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и SOUN
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and SOUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs SOUN's -93.55%.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор