PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IAI returned 19.26% vs 10.40% for SHLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IAI charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IAI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
19.26%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IAI and SHLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IAI и SHLD

Секторы
IAI
SHLD

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
SHLD

-

Технологии

IAI
0.1%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

IAI

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

SHLD

-

Энергетика

IAI

-

SHLD

-

Здравоохранение

IAI

-

SHLD

-

Промышленность

IAI

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

IAI

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

IAI

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IAI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.43

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.78

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.52

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

1.28

+2.04

IAI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и SHLD

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-20.10%

-55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-20.10%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-18.20%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-3.34%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

8.12%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SHLD

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.05%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

19.94%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

24.55%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

21.29%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.29%

+1.56%

Сравнение комиссий IAI и SHLD

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SHLD

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAI and SHLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IAI leads with 19.26% vs 10.40% for SHLD. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAI has performed better with a 19.26% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.56% for SHLD.

IAI is categorized as Financials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.50% for SHLD.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор