Сравнение IAI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IAI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 32.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и SGOV
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IAI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IAI
SGOV
Сравнение IAI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 20.61 | -19.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 283.87 | -282.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 201.33 | -200.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 411.31 | -410.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 4,618.08 | -4,614.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 20.61 | -19.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 14.12 | -13.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 12.34 | -12.08 |
Корреляция
Корреляция между IAI и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и SGOV
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и SGOV
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -0.03% | -75.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -0.01% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -0.03% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | 0.00% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | 0.00% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 0.00% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и SGOV
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 0.06% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 0.13% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 0.20% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 0.24% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 0.24% | +22.67% |