Сравнение IAI с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
IAI и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 17.72% против 6.78% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и PSCF
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
IAI vs. PSCF — Ранг доходности на риск
IAI
PSCF
Сравнение IAI c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.75 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.34 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.27 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IAI и PSCF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и PSCF
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и PSCF
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -45.46% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -14.27% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -36.77% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -45.46% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -6.95% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -8.67% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.55% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и PSCF
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.79% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.52% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 21.56% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.55% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 24.78% | -1.87% |