Сравнение IAI с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
IAI и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 17.72% против 8.41% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и KRE
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
IAI vs. KRE — Ранг доходности на риск
IAI
KRE
Сравнение IAI c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.11 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.26 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAI и KRE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и KRE
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и KRE
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -68.54% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -14.95% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -52.69% | +23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -54.92% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -10.05% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -22.04% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 6.03% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и KRE
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.39% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 17.96% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 28.14% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 30.07% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 31.96% | -9.05% |