PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и KRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 17.72% против 8.41% соответственно.


IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Сравнение комиссий IAI и KRE

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.


Доходность на риск

IAI vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.70

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.11

+0.38

IAI vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между IAI и KRE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KRE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KRE в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IAI и KRE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-68.54%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.95%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-52.69%

+23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-54.92%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-10.05%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-22.04%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

6.03%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KRE

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.39%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

17.96%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

28.14%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

30.07%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

31.96%

-9.05%