PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с KRE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - IAI tracks the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.88%/yr vs 10.48%/yr for KRE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности IAI и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 19.88% против 10.48% соответственно.

IAI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.12%
3 года*
28.16%
5 лет*
13.68%
10 лет*
19.88%

KRE

1 день
1.08%
1 месяц
6.98%
С начала года
16.72%
6 месяцев
13.36%
1 год
31.73%
3 года*
26.60%
5 лет*
4.86%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-0.22%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		16.72%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between IAI and KRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IAI and KRE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAI и KRE

Секторы
IAI
KRE

Финансовые услуги

99.9%
100.0%

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
KRE
100.0%

Технологии

IAI
0.1%
KRE

-

Сырьевые материалы

IAI

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

KRE

-

Энергетика

IAI

-

KRE

-

Здравоохранение

IAI

-

KRE

-

Промышленность

IAI

-

KRE

-

Недвижимость

IAI

-

KRE

-

Коммунальные услуги

IAI

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с FXO
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

IAI vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.37

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.92

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.13

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

5.53

-3.97

IAI vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и KRE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-68.54%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.95%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-28.20%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-52.69%

+23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-54.92%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

0.00%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.60%

-21.84%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

5.75%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KRE

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 6.46% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.36%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.11%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.25%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

29.84%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

31.84%

-9.08%

Сравнение комиссий IAI и KRE

IAI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KRE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KRE в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.15%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.14%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

IAI and KRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (6.46%) compared to KRE (6.36%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.88% vs 10.48% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.88% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAI.

KRE has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.15% for IAI.

IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IAI and 0.35% for KRE.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор