PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.


IAI

1 день
2.79%
1 месяц
3.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.99%
1 год
20.36%
3 года*
29.31%
5 лет*
14.05%
10 лет*
18.61%

GABF

1 день
2.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.12%
1 год
-1.19%
3 года*
21.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
3.03%25.80%34.37%15.27%13.31%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-4.77%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between IAI and GABF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.85

The correlation between IAI and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и GABF


Секторы
IAI
GABF

Финансовые услуги

99.9%
84.6%

Технологии

0.1%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
GABF
84.6%

Технологии

IAI
0.1%
GABF
4.9%

Сырьевые материалы

IAI

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

GABF

-

Энергетика

IAI

-

GABF

-

Здравоохранение

IAI

-

GABF

-

Промышленность

IAI

-

GABF
4.6%

Недвижимость

IAI

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

IAI

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

IAI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.07

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

-0.16

+3.71

IAI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.07

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.90

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IAI и GABF

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GABF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-20.86%

-54.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-17.16%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-20.86%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-9.45%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-4.86%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

7.29%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и GABF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.20% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.98%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.36%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

17.53%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.57%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.57%

+2.28%

Сравнение комиссий IAI и GABF

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и GABF

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GABF в 2.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.06%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы


IAI and GABF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.20%) compared to GABF (4.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, IAI leads with 29.31% vs 21.78% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAI has performed better with a 29.31% return vs 21.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.05% for IAI.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.10% for GABF.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор