Сравнение IAI с GABF
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IAI is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IAI returned 29.31%/yr vs 21.78%/yr for GABF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAI charges 0.41%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IAI и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.
IAI
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 18.61%
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.03% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | 13.31% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between IAI and GABF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.85 |
The correlation between IAI and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IAI и GABF
Секторы
IAI
GABF
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAI
GABF
Технологии
IAI
GABF
Сырьевые материалы
IAI
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
IAI
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
IAI
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
IAI
-
GABF
-
Энергетика
IAI
-
GABF
-
Здравоохранение
IAI
-
GABF
-
Промышленность
IAI
-
GABF
Недвижимость
IAI
-
GABF
Коммунальные услуги
IAI
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. GABF — Ранг доходности на риск
IAI
GABF
Сравнение IAI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.07 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.16 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.07 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IAI и GABF
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -20.86% | -54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -17.16% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -20.86% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -9.45% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -4.86% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 7.29% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и GABF
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.20% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.98% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 13.36% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 17.53% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 20.57% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.57% | +2.28% |
Сравнение комиссий IAI и GABF
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и GABF
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and GABF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAI has higher volatility (5.20%) compared to GABF (4.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, IAI leads with 29.31% vs 21.78% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAI has performed better with a 29.31% return vs 21.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.
GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.05% for IAI.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.10% for GABF.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор