Сравнение IAI с GABF
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IAI is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IAI returned 28.16%/yr vs 20.97%/yr for GABF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IAI charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IAI и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.
IAI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 19.88%
GABF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -0.22% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | 13.09% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -6.16% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between IAI and GABF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.84 |
The correlation between IAI and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IAI и GABF
Секторы
IAI
GABF
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAI
GABF
Технологии
IAI
GABF
Сырьевые материалы
IAI
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
IAI
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
IAI
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
IAI
-
GABF
-
Энергетика
IAI
-
GABF
-
Здравоохранение
IAI
-
GABF
-
Промышленность
IAI
-
GABF
Недвижимость
IAI
-
GABF
Коммунальные услуги
IAI
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. GABF — Ранг доходности на риск
IAI
GABF
Сравнение IAI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.29 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.66 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAI и GABF
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -20.86% | -54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -17.16% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -20.86% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -10.77% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.60% | -4.92% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 7.60% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и GABF
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.57% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.29% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 17.35% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 20.47% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 20.47% | +2.29% |
Сравнение комиссий IAI и GABF
IAI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и GABF
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GABF в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.09% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.15% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and GABF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAI has higher volatility (6.46%) compared to GABF (4.57%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, IAI leads with 28.16% vs 20.97% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAI has performed better with a 28.16% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IAI.
GABF has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.15% for IAI.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.38% for IAI and 0.10% for GABF.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор