PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.


IAI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.12%
3 года*
28.16%
5 лет*
13.68%
10 лет*
19.88%

GABF

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-4.99%
3 года*
20.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-0.22%25.80%34.37%15.27%13.09%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-6.16%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between IAI and GABF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.84

The correlation between IAI and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и GABF


Секторы
IAI
GABF

Финансовые услуги

99.9%
85.6%

Технологии

0.1%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
GABF
85.6%

Технологии

IAI
0.1%
GABF
5.2%

Сырьевые материалы

IAI

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

GABF

-

Энергетика

IAI

-

GABF

-

Здравоохранение

IAI

-

GABF

-

Промышленность

IAI

-

GABF
4.9%

Недвижимость

IAI

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

IAI

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

IAI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 1717
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAIGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.29

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-0.66

+2.23

IAI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и GABF

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GABF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-20.86%

-54.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-17.16%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-20.86%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-10.77%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.60%

-4.92%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

7.60%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и GABF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.57%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.35%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.47%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

20.47%

+2.29%

Сравнение комиссий IAI и GABF

IAI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и GABF

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GABF в 2.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.15%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы


IAI and GABF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (6.46%) compared to GABF (4.57%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, IAI leads with 28.16% vs 20.97% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAI has performed better with a 28.16% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IAI.

GABF has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.15% for IAI.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.38% for IAI and 0.10% for GABF.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор