PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

IAI и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 17.72% против 8.58% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий IAI и FDIQ

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

IAI vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.86

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.45

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIQ равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между IAI и FDIQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FDIQ

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок IAI и FDIQ

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-52.86%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.15%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-42.99%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-52.86%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.08%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-11.64%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FDIQ

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеют волатильность 6.14% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.91%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

17.49%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

27.55%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

28.94%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

31.21%

-8.30%