PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с COKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с COKE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE).

IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAI и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и COKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		31.34%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 17.72% против 29.48% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

COKE

1 день
4.83%
1 месяц
-2.60%
С начала года
31.34%
6 месяцев
69.57%
1 год
45.85%
3 года*
57.23%
5 лет*
48.71%
10 лет*
29.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI

Доходность на риск

IAI vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAICOKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.87

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.99

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.70

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAICOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.43

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между IAI и COKE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и COKE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности COKE в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.50%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%

Просадки

Сравнение просадок IAI и COKE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и COKE.

Загрузка...

Показатели просадок

IAICOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-54.32%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-25.20%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-35.52%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-51.71%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.33%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-18.91%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

13.52%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и COKE

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAICOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

12.32%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

21.60%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

32.44%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

36.76%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

36.98%

-14.07%