Сравнение IAGG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IAGG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.23% против 9.83% соответственно.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и IWM
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAGG vs. IWM — Ранг доходности на риск
IAGG
IWM
Сравнение IAGG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.93 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 7.08 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и IWM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и IWM
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и IWM
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -59.05% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -13.74% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -31.91% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | -41.13% | +27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -7.33% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.83% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 3.73% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и IWM
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 7.36% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 14.48% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 23.18% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 22.54% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 22.99% | -18.96% |