Сравнение IAGG с GGOV
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds from iShares. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
IAGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.17%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAGG и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.92% | 0.89% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IAGG and GGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IAGG
GGOV
Сравнение IAGG c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.11 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и GGOV
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -4.69% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.50% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.59% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 5.38% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.38% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.38% | -1.33% |
Сравнение комиссий IAGG и GGOV
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и GGOV
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.66% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and GGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for GGOV.
Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор